VIX賭博録:XIVナンピン地獄絵図


追加でXIVをナンピン・・・!


勝負中のXIV・・・。

110.00ドルで入れていた100本の指値が朝一で約定される。

そう・・・、

ニューヨーク時間、朝9時半、ダウは先週末比で366ドルも大幅下落して寄り付き。

その時点で急騰したVIXに合わせ、逆相関のXIVも急落して109.99ドルで約定。

その後は一度プラス圏に戻すような動きをするものの、また下がったりで乱高下を繰り返す。

ただこうなると安心。

リスク管理上、もうこれ以上のナンピンは厳しいのでここいらで反発してくれてよかった。

そもそも自分はS&P 500やダウを買っているわけではなく、あくまでボラティリティ指数に賭けているので揉み合い相場は願ったり叶ったり。



先週金曜やビットコインのようにひたすら下げ続けるとフリーフォールだが、乱高下ということはそれだけ買い方も出てきている証左。

だと思っていた・・・、このときは・・・。

さようなら仮想通貨


ビットコインといえばさようなら仮想通貨。

2万ドルだった2ヶ月前はどこへやら・・・、6000ドル台まで暴落している。



チューリップバブルの再来を生きている間に見ることができるとは運が良い。



結局、金や株と違い、裏付け資産が何もない仮想通貨は紙屑となる運命なのだろう。

経済学者によると、ビットコインの価値は2000円程度という。

ビットコインの供給はそのリミット(現在は1500万前後)に向かって、ゆっくりと増える。支払い手段としてビットコインが使用されるのは現在、月に1億ドル前後もしくは年間12億ドル前後。ビットコインが普通の通貨のように使えれば、年間の利用は4倍前後になるだろう。つまり6000万ビットコインで12億ドル相当の経済活動を支えるなら、1ビットコインの価値は20ドルだ。

実際の価値は2000円程度? 経済学者がビットコインを骨抜きに

が、個人的には2000円もあるのも驚きで、そもそも1300種類以上ある仮想通貨のほとんどは無価値だろう。

確かにシステム上発行上限が決められているが、金やダイアモンドのような実物貴金属と違い、それが希少価値となるかは別問題。

何の資産担保もないコインに希少価値が付くなら、ZIPPコインやENVEコインを作ってそれを100枚だけ流通させれば超希少価値で大金持ちになるはずである(※実際、流出問題で騒ぎになったNEMではモザイクという仕組みで独自の仮想通貨を個人で発行することができる)。

ではVIX指数という指数に投資している自分、そして投資対象となっているXIVはどうなのか。

XIVはVIX指数に連動だが、VIX指数はS&P 500のボラティリティを元に算出されている。

S&P 500の価格自体は上下するが、その価格がゼロにならないのは米国を代表する500企業の自社資産、ブランド価値、売り上げがその裏付け資産として担保しているからである。

自社資産には株価だけでなく、自社所有の不動産等々の実物資産も含まれることを考えると、裏付け資産による担保がない仮想通貨とは似て非なるものだということがわかる。

ナンピン地獄へ・・・


と、仮想通貨の暴落にメシウマしているとカウンターパンチでダウが再暴落・・・

乱高下から一気に下落方向に傾いて前日比マイナス600ドルに・・・!!

先週金曜を彷彿とさせるダダ下がり・・・。

ぐああああーーーーーー!!!!



ここで気合のナンピンや・・・!!!



追加で101.21ドルでナンピン追加・・・!!



まさに落ちるナイフをひたすら取りにいく!!

もう手は血みどろ・・・!!!

スプラッターやあ!!(゚Д゚)


それでもさらに下がるダウ・・・!!!




やばい、下がり過ぎや・・・!!!




最終的には瞬間最大風速1597ドルの下げに・・・!!!



まさにフリーフォール!!!



結局歴史上最大の下げを記録・・・。

Stocks went into free fall on Monday, and the Dow plunged almost 1,600 points -- easily the biggest point decline in history during a trading day.

Buyers charged back in and limited the damage, but at the closing bell the Dow was still down 1,175 points, by far its worst closing point decline on record.

Dow plunges 1,175 -- worst point decline in history

自分のオフィスではCNBCを常に流しているが、実際にリアルタイムで中継を見ていると、マイナス700ドルあたりから15分程度であれよあれよという間に一気にマイナス1500ドルまで落ちて行った。



まさにセリングクライマックス・・・!!

投売りの投資家心理がそのまま反映されたチャートとなった・・・。

その後戻したがまだ軟調。チャート的には下ヒゲを少し付けたがまだまだ反転とは言い切れない感じで売り越して終わる・・・。



気になるXIVの終わり値は99.00ドル・・・。結局、今日の終わり値での未実現損益はトータルマイナス8714ドル(≒95万円)に・・・!!

取得日取得価格取得数取得金額現時点損益
1/31$127.97200株$25,594-$5,794
2/2$115.00100株$11,500-$1,600
2/5$109.99100株$10,999-$1,099
2/5$101.21100株$10,121-$221
合計(平均)$116.43500株$58,209-$8,714

といっても今回の下げはマーケットの調整の範囲。

そもそもきっかけが堅調な雇用統計であり長期金利の上昇なわけだから、本来ならば強気になるべき地合い。

いつも通り、マーケットに合わせて後付けてアナリストたちがそれらしい理由付けをしているだけである。

というわけでこの程度の下げはむしろ健全な調整。

逆に調整もなしに上昇し続ければ、その分将来の特大暴落マグマを溜めることになってしまう。

末永い上昇相場のためにもしっかり調整して欲しいところである(強がり)。

と思ったのも束の間・・・、あとでXIVの現在値を確認してみると・・・。


マイナス4万ドル?!?!

なんと時間外取引でXIVが急落

あわや即時償還条項の前日比20%に達しそうな気配・・・。

18.90ドルまで下げて最大損失はマイナス48,764ドル(≒530万円)まで達した・・・。

取得日取得価格取得数取得金額現時点損益
1/31$127.97200株$25,594-$21,814
2/2$115.00100株$11,500-$9,610
2/5$109.99100株$10,999-$9,109
2/5$101.21100株$10,121-$8,231
合計(平均)$116.43500株$58,209-$48,764











その後もさらに下げ続け、時間外取引では15.43ドルまで下落・・・。



現時点でマイナス5万ドルの大台を超える・・・。



取引時間外爆下げの裏付けを得るためにS&P500の先物をチェック。

XIVはVIX先物をベースにしており、直近では3月限が64%を占める。



そしてご存知の通り、VIX先物はS&P500オプションのボラティリティをベースに計算されている

そしてS&P500の先物を見て納得・・・、窓開けて爆下げしとりますがな・・・。



終値時点のS&P500の現物と比べるとその下げは歴然・・・。



さっそくロイターでもニュースになっていた。

6日のアジア市場で、米S&P500種Eミニ先物ESc1が2.5%安の2542を付け、昨年10月初旬以来4カ月ぶり安値となった。弱まる兆しのないインフレに対する懸念が売りにつながっている。

米S&P先物が4カ月ぶり安値、最高値からの下落率は10%超

こりゃあXIVも爆下げするわけである・・・。

気になるXIVの前日比は完全に20%以下で強制償還条項に該当・・・。

もはやいつ強制償還されてもおかしくない状態・・・。



もともと元本(上表の「取得金額」)に対する損益で数十万円のプラスマイナスで戦おうとしていたのに・・・。



今や5万8千ドル(≒630万円)の元本全部が持ってかれようとしている・・・。






ビットコインを笑っていた自分自身が死亡フラグという哀れなピエロでござあーーい・・・・!!




6 件のコメント :

  1. こ、これは・・・根こそぎ・・・!!

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    1. 津波っ・・・・!まるで津波のような悪運っ・・・・!!

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  2. XIV早期償還されましたね・・・。

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    1. もうできることはないのでLiquidationの状況含めてブローカーの連絡を待つしかないですね…。まさにギロチンに縛り付けられた状態です…。

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  3. なんともご愁傷様です。。。

    まあ自分も仮想通貨でノーロープバンジー状態なので、まもなく後を追うのですが。。

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    1. なんと!仮想通貨で奮闘中でございますか。まさかあちきもギロチンの刑を食らうとは…。一足先に地獄でお待ち申しております…。

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