投資

システムトレード結果：2024年5月の振り返り

 システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

5月はシストレ以外の裁量トレードはゼロ、2つのVIXカレンダースプレッドをホールドしているだけでした。以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを出して人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。ウォルマートでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

その点では5月は10分以上かけた日はないといっていいくらい、他のことに気を取られて良い意味でおざなりになっていたと思います。

シストレ結果：2024年5月損益：+$5,268.70

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

5月は他に時間を取られて単にプログラムを流すだけの日々でした。それに呼応してか、約定がほとんど出ずに薄商いで推移。5月21日までは843ドルの利益確定で、22日に約定が入って1650ドルになりましたが、このままでは過去最低の月間利益で5月を終えそうな雰囲気でした。

が、5月29日と30日の両日の下げでマーケットに歪みが出てくれてエッジを拾うことができました。やはり下落局面の方が約定機会が多くなる傾向にあるようです。理想を言えば投げ売りを拾うこと。マージンコールに耐え切れなくなって強制決済される投げ売り玉の相手側に立って有利な値で注文をぶつけていくことだと思います。

取引種別別＆銘柄別集計

資産アセット別と銘柄別の集計です。SPXWのみ。

とはいえ先月の収益には届かず、まあ2月、3月に比べれば御の字ですが、このまま副業のように安定した収入源となってくれるにはまだまだ経過観察が必要です。

日付別の実現損益と銘柄明細

日付＝ポジションクローズした取引日です。IB証券の仕様ですが、月末最終日の取引の決済は翌営業日に行われるため、前月末の取引も当月月報の中に含まれています。

普遍的に通用する聖杯（Holy Grail）など投資にはないことを肝に銘じつつ、引き続き何か不具合が起きていないかチェックしていき、6月の稼働状況を見守りたいと思います。

そういえば6月には一時帰国を予定しているので、その間もプログラムだけは走らせられるようにリモートでの実行環境を構築していこうと思います。念のためノートPCにもIntelliJを入れていざというときにローカルで流せるようにもしておきたいところです。