投資

システムトレード結果：2024年3月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

3月はあらかじめピンポイントで銘柄を設定しておいた半分手動ともいえるAFNを含んでいますが、以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを出して人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。クリスピークリームでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

シストレ結果：2024年3月損益：+$2,651.41

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

3月は2月よりも収益が落ち、3カ月連続で減益となっています。S&P 500はときおり下落がある程度でエッジがなさそうな動きをしていましたが、同じように取引機会が減っています。

中旬あたりから指値を入れる値幅のパラメータを変更し、さらにルーティングをIBのSMARTルーティングではなくCBOE直送にしたのですが、むしろ後半の方が取引枚数が減ってしまいました。ただ、それがパラメータやルーティングのせいなのか、それともロジック自体が通用しなくなってきているのかの見極めをしたいところです。

普遍的に通用する聖杯（Holy Grail）など投資にはないというのはよく言われますし、あるロジックが現時点では通用しても、消費期限を見越して常に新しいロジックを研究していくというのは大事ですが、それでも1年以上かけて練り上げたシストレロジックの有効期間が3カ月というのは悲しすぎる費用対効果です。

新パラメータ＆新ルーティングの3月後半は約定数が少なったことを踏まえると、パラメータは元に戻した上でロジック自体が今後も通用するのかどうか、不安になりながら4月の状況を見守りたいと思います。

ちなみにANFはアバクロ（アバクロンビー＆フィッチ）のEarnings Callでダブルカレンダースプレッドを狙いました。

オプションはスプレッド次第で損益限定にできるので最大損失＆最大利益も決まってる中での賭けでしたが、決算トレードはギャンブルだと言われる通り当たるも八卦当たらぬも八卦の世界でした。

取引機会が少ないと精神的には焦りますが、やはり変に欲を出して手を広げずに、今利益を出せているロジックに注力した方がよさそうです。

取引種別別＆銘柄別集計

資産アセット別と銘柄別の集計です。3月ではANFの半分裁量に手を出してしまったので期待値の低い戦いはしないようにしたいです。

日付別の実現損益と銘柄明細

日付＝ポジションクローズした取引日です。IB証券の仕様ですが、月末最終日の取引の決済は翌営業日に行われるため、前月末の取引も当月月報の中に含まれています（3月は該当取引ありませんでしたが）。

SPXWはWeekly（という名の0DTE）ですが、MonthlyのSPXもそれなりに約定してくれました。Monthlyの方がメジャーでOpen Interestも多いので取引機会を逃さないようにモニターしていくようにしたいと思います。

※同銘柄の同ストライクが同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）。