投資

システムトレード結果：2024年7月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

7月はシストレ以外の裁量トレードはゼロ、2つのVIXカレンダースプレッドは7月中はホールドしていましたが、8月にバックワーデーションが起こって9月限月と10月限月のペアを手仕舞いし、さらにひと悶着ありました。以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを使って人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均30分以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。AutoZoneでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

以下の日別明細では取引アセット種別と銘柄を記載しています。オプションのスプレッド種別については、そもそも証券会社の取引明細で出てこないため分けていませんが、基本的に裸でプットやコールを売り買い（特に売り）することはなく、複数のスプレッドを組み合わせています。必要マージンが大きくなってマージン効率が悪くなるため損失無限大のポジションは避けるようにしています。

シストレ結果：2024年7月損益：+$8,361.19

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

7月は過去最高の月間収益を上げてくれました。第一週の雇用統計でもちゃんと約定機会があり、16日からのS＆P150ドル下落や、23日からの同じく150ドル幅の下落での歪みをうまく拾うことができました。

S&P 500に加え、Russel 2000のウィークリーオプションも一部取引できています。

16日からの下落はAAPL、GOOGL、AMZN、MSFTといった大型ハイテク株に端を発しており、少し戻したあとの23日では2022年12月以来の下げ幅を記録してニュースになりました。このときからすでに8月初旬の暴落の予兆が出ていたのかもしれません。

この点、ニューヨーク証券取引所のシニア市場ストラテジスト、マイケル・ラインキング氏が、24日水曜日の市場動向を振り替えって「先週見られたローテーション活動の延長線上にあるが、まだ完全なリスク回避には至っていない」「ボラティリティが高まり、急速なトレンドが崩れ始めると、体系的なリスク削減が引き起こされ、フィードバックループに入る可能性がある」とコメントしていましたが、まさに8月2日の雇用統計がこのカタリストとして機能したのかと思います。

なにはともあれ8000ドル越えは自分的には合格点で、安心して見守ることができました。と思ったのも束の間、8月5日に8万ドルの損失確定を目にして凍り付くことになるのですがそれはまた別のお話し…。

※同銘柄の同ストライクでも同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）。