投資

システムトレード結果：2024年6月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

6月はシストレ以外の裁量トレードはゼロ、2つのVIXカレンダースプレッドをホールドしているだけでした。VIXの9～11月先物のスプレッドは大統領選の動向次第のところが大きいですが、今後まだまだひと悶着ありそうなので要経過観察です。以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを使って人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。チポトレでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

できるだけトレードにプライベートの時間を使わないという考え方では、6月は旅行で半分以上自宅におらず、自分は旅行先で遊んでいても通用するかという点で良い試金石になりました。

以下の日別明細では取引アセット種別と銘柄を記載しています。オプションのスプレッド種別については、そもそも証券会社の取引明細で分かれていないため分けていませんが、基本的に裸でプットやコールを売り買い（特に売り）することはなく、複数のスプレッドを組み合わせています。必要マージンが大きくなってマージン効率が悪くなるため損失無限大のポジションは避けるようにしています。

シストレ結果：2024年6月損益：+$4,063.21

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

6月は中旬から旅行に行っていたため、旅先からリモートでつなげてプログラムを流すだけの日々でした。一応リモート環境に問題が起きたときのためにラップトップ（ノートパソコン）内にも実行環境を用意していきましたが、ローカル環境やバックアップのGithubにアクセスすることもなくリモートのみで対応できました。

取引種別別＆銘柄別集計

資産アセット別と銘柄別の集計です。SPXWに加え、SPXも一部取引できています。

トレード内容としては微妙な状態で、損益額のうちの9割近くが6月14日に起こっています。これは6月12日のFOMC会合のサプライズを受けて14日Expireのオプションに歪みが生じたためで、ある意味サプライズの有無次第で損益が左右されてしまい、安定的な利益供給が見込めないことに他なりません。

日付別の実現損益と銘柄明細

実際、サプライズが起きていない7月のMTD（月初来実績）では全然利益が積みあがっておらず、マーケットが効率的市場仮説に沿って動いているような予定調和の状態では利益を掠め取れるほどエッジが生じる余地がないということなのでしょう。

とはいえ、6月後半でも僅かな歪みを取りにいけており、旅先にいながらにして通常月と同じように収益機会を拾えたという点では合格点です。7月は湿っぽい感じになりそうですが引き続き気を引き締めていきたいと思います。

※同銘柄の同ストライクが同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）。