投資

システムトレード結果：2024年2月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを出して人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。スターバックスでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

シストレ結果：2024年2月損益：+$2,791.96

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

2月は１月に比べて取引機会が激減しました。1週間流し続けて1～2日約定する日があるかという感じです。釣りで言うなら魚が一匹も釣れないボウズの日が続くので、自動売買を流してる意味があるのかと不安になります。が、条件を緩くして取引回数を増やしても負けるだけなので、勝機が出るまで待ち続けるしかないのがシステムトレードのつらいところです。

取引種別別＆銘柄別集計

資産アセット別と銘柄別の集計です。1月でパフォーマンスの悪かった株のヘッジはやめてCash-Settledのインデックスオプションのみにしています。

注目したいのはRUTW（ラッセル2000インデックスのウィークリーオプション）で400ドル近く収益が上がったことです。基本的にインデックスオプションの売買高やOpen Interestの大部分はSPXが占めているので、取引高の小さいRUTで約定したのは驚きでした。

XSPやNDX、NQXのようなインデックスオプションにも収益機会があるかもしれず手を出したいところですが、その分モニタリングの間隔等でシステムリソースを食ったり390ルールでの制約も出てくるのでSPXの効率性と比較して検討していきたいところです。

日付別の実現損益と銘柄明細

日付＝ポジションクローズした取引日です。IB証券の仕様ですが、月末最終日の取引の決済は翌営業日に行われるため、前月末の取引も当月月報の中に含まれています。

レアケースとして、SPXで朝の6:03に約定されたものもありました。CBOEのオプションはいわゆる株のアフターマーケットやプレマーケットの時間帯でも取引されているのですが、ザラ場外の時間帯は流動性が低くスプレッドも大きいのでエッジが出る機会はほとんどありません。が、中にはそんなケースもあるんだなぁと参考になりました。

※同銘柄の同ストライクが同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）。