投資

システムトレード結果：2024年1月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

スポットで走らせているプログラムもあり、半分裁量トレードに近いものもありますが、以下の条件を満たすものは自動取引扱いでシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 注文処理はプログラムベースでAPIを介して行っている
• 複数のモニターを出して人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算で10ドル。マクドナルドでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分で、時給360ドルになります。

以下の日別明細では取引アセット種別と銘柄を記載しています。オプションのスプレッド種別については、そもそも証券会社の取引明細で分かれていないため分けていませんが、基本的に裸でプットやコールを売り買い（特に売り）することはなく、複数のスプレッドを組み合わせています。必要マージンが大きくなってマージン効率が悪くなるため損失無限大のポジションは避けるようにしています。

シストレ結果：2024年1月損益：+$7,181.83

1月は出来すぎでした。力強い雇用統計がサプライズにもなってマーケットが動いたためエッジが大きかったのが効いていると思います。1月2週目の収益は雇用統計時にエントリーしたポジションの手仕舞いがほとんどです。逆に言えばマーケット環境的に運がよかっただけなので、エッジがない相場になると取引機会はここまで多くならなそうです。実際に2月では取引機会が大きく減って収益に影響しました。

月間累積損益と取引回数グラフ

まずは視覚的にわかりやすいグラフから。オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引回数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月間累積損益です。

取引回数はロット×レッグベースで、同銘柄の同ストライクが同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）

取引種別別＆銘柄別集計

トレードはオプション取引中心です。株はオプションのヘッジ用にしか使っていません。

日付別の実現損益と銘柄明細

日付＝ポジションクローズした取引日になります。IB証券の仕様ですが、12月最終日の取引の決済は翌営業日（1月2日）に行われるため、12月29日の取引は1月の月報の中に含まれています。