投資

システムトレード結果：2024年4月の振り返り

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

4月は裸買いしたXLFのプット、カレンダースプレッドを組んだ商品先物（Robusta CoffeeのRCとCalss III MilkのDA）も決済していますが、裁量トレードなのでシストレ結果には含めていません。

一方で以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています（どれも本質的には同じことを言ってますが）。

• 複数のモニターを出して人間が値動き等を監視しなくていい
• ザラ場中、PCの前にいなくても取引（注文、約定、決済）ができる
• 同じく24時間、仕事中でも寝ていても取引（注文、約定、決済）ができる
• 取引作業＝パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ
• 取引作業をしているのはマーケットチェックも含めて1日平均1時間以内（普段は基本10分以内に収めたい）

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が＋60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。スターバックスでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

シストレ結果：2024年4月損益：+$5,779.57

月間累積損益と取引枚数

オレンジ色棒グラフ（左軸）は取引枚数、紺色折れ線グラフ（右軸）は月初からの月間累積損益です。日付は損益が確定したポジションクローズ時ベースで、取引枚数はロット×レッグです※。

2月、3月と2000ドル台で低迷していましたが、4月は5000ドル台ということで納得のいく結果で終えてくれました。特にCPI前後で市場が荒れたときはボラティリティが大きかったからかエッジが出てくれました。あとは思い切ってRUTのモニタリングをやめてSPXに集中したのが390ルールの面からも高効率に繋がったようです。

もうひとつ、3月で試したルーティングをCBOE直送からSMARTに戻したのもよかったのかもしれません。ロジック自体が通用しなくなってきたのか心配していましたが、とりあえず足元は大丈夫なようです。

取引種別別＆銘柄別集計

資産アセット別と銘柄別の集計です。

このまま副業のように安定した収入源となってくれればいいですが、月単位で2倍や2分の1に収益がぶれるようでは安定収入とは到底言えず、自分の代わりに働いてもらうにはまだまだ非現実的です。

それに同時運用していたデモトレード口座（テスト環境）では同じロジックのシステムトレードを走らせていたのにも関わらず15万ドル近く損失が積みあがってしまい、原因究明に奔走することになりました。一応デモ特有の動きで本番環境には影響なさそうですが、いつどんな問題が起こるかわかりません。

日付別の実現損益と銘柄明細

日付＝ポジションクローズした取引日です。IB証券の仕様ですが、月末最終日の取引の決済は翌営業日に行われるため、前月末の取引も当月月報の中に含まれています（4月は該当取引ありませんでしたが）。

普遍的に通用する聖杯（Holy Grail）など投資にはないことを肝に銘じつつ、引き続き何か不具合が起きていないかチェックしていきつつ、5月の稼働状況を見守りたいと思います。

※同銘柄の同ストライクが同日に5枚約定されれば5枚でカウントされています。また、1つの売買では、ポジションオープン時の買いとクローズ時の売りで1枚×2回ではなく、1つの取引として1枚でカウントしています（例えばプット5枚を購入、翌日売却した場合は翌日日付で全体で5枚としてカウント）。一方で、レッグ単位のためアイアンコンドルの場合は4つとしてカウントされています（5枚のアイアンコンドルを取引した場合、5枚×4レッグ＝20回）。